Multi Agente Forex Trading System

Multi-Agent Forex Trading System Lee, R. iJADE assessor de ações: um agente inteligente baseado em sistema de previsão de estoque usando rede recorrente RBF híbrida. Transações de IEEE em Sistemas, Homem e Cibernética 34 (3), 421428 (2004) CrossRef Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Sistema de previsão do mercado de ações com redes neurais modulares. Em: 1990 Conferência Conjunta Internacional sobre Redes Neurais, vol. 1, pp. 16 (1990) Kwon, Y. Moon, B. Predicção diária de estoque usando híbridos neuro-genéticos. Em: Cant-Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. OReilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (Eds.) GECCO 2003. LNCS, vol. 2723, pp. 22032214. Springer, Heidelberg (2003) CrossRef Franses, P. Griensven, K. Previsão de taxas de câmbio usando redes neurais para regras comerciais comerciais. Estudos em Dinâmicas Não-Lineares e Econometria 2 (4), 109114 (1998) Lu, H. Han, J. Feng, L. Provisão de movimento de estoque e regras de associação entre transações N-dimensionais. Em 1998, o workshop ACM SIGMOD sobre questões de pesquisa sobre mineração de dados e descoberta de conhecimento, pp. 17 (1998) Genay, R. Linear, previsão não linear e essencial da taxa de câmbio com regras comerciais simples. Journal of International Economics 47, 91107 (1999) CrossRef Tay, F. Cao, L. Aplicação de máquinas de vetor de suporte na previsão de séries temporárias financeiras. International Journal of Management Science 29 (4), 309317 (2001) Abraham, A. Análise de técnicas híbridas de computação suave e dura para sistemas de monitoramento Forex. In: Processos da Conferência Internacional IEEE de 2002 sobre Sistemas Fuzzy, pp. 16161622 (2002) Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Hybrid Intelligent Systems for Stock Market Analysis. Em: Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (Eds.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, vol. 2073, pp. 337345. Springer, Heidelberg (2001) CrossRef Barbosa, R. Belo, O. Comércio Algorítrico Usando Agentes Inteligentes. In: Procedimentos da Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial 2008 (2008) Barbosa, R. Belo, O. Implementação passo-a-passo de um Agente de Negociação Hybride USDJPY. Revista Internacional de Agentes Tecnologias e Sistemas (2009) Multi-Agent Forex Trading System Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Neste artigo, os autores apresentam os resultados comerciais simulados de um sistema composto por 60 agentes inteligentes, sendo cada um responsável pelo dia de negociação de uma ação listada Na bolsa de valores NYSE ou NASDAQ. Esses agentes foram implementados de acordo com uma arquitetura que anteriormente era aplicada ao comércio de moeda com resultados interessantes. O desempenho dos agentes de negociação de ações, uma vez integrados em um sistema de investimento diversificado, mostrou promessa semelhante. A simulação de negociação foi feita usando dados de preços fora da amostra para o período entre fevereiro de 2006 e outubro de 2010. Ao longo desse período, o desempenho dos sistemas comparou favoravelmente com o da estratégia de compra e retenção, tanto em termos de retorno E redução máxima. Estes resultados indicam que a tecnologia de agente pode ser útil para esta aplicação prática particular, uma conclusão que deve interessar a indústria de investimento. Documento de conferência Jan 2011 Rui Pedro Barbosa Orlando Belo Resumo abstrato Resumo: Os autores deste artigo apresentam uma abordagem para o design da estratégia comercial para um sistema multi-agente que apóia decisões de investimento no mercado de ações. Os componentes individuais do sistema, as funcionalidades e o mecanismo de avaliação dos agentes individuais são brevemente descritos. O componente principal, o agente supervisor, usa como estratégia um método de consenso para reduzir o nível de risco de investimento. Este método permite a coordenação do trabalho dos agentes e, com base nas decisões fornecidas pelos agentes, e apresenta assessoria comercial ao investidor. O teste de estratégia foi feito em cotações FOREX, nomeadamente no par EURUSD. Os resultados da pesquisa são descritos e as instruções para o desenvolvimento posterior da plataforma são fornecidas na conclusão. Documento de conferência Jan 2013 J. Korczak M. Hernes M. Bac Mostrar resumo Esconder resumo RESUMO: O artigo apresenta as questões de análise de desempenho de decisões de compra-venda de agentes em 27 em um sistema Trader. O sistema permite apoiar a decisão de investimento no mercado FOREX. A primeira parte do artigo contém uma descrição de um sistema a-Trader. Em seguida, os algoritmos dos agentes de decisão de compra-venda selecionados são apresentados. Na última parte do artigo, a função de avaliação do desempenho do agentx27 é detalhada e a abordagem da análise de desempenho é proposta e ilustrada. Artigo Oct 2014 Jerzy Korczak Marcin Hernes Maciej Bac